Utviklet av Wilder gir ATR Forex-forhandlere en følelse av hva den historiske volatiliteten var for å forberede seg på handel i det faktiske markedet. Forex-valutapar som får lavere ATR-målinger tyder på lavere volatilitet i markedet, mens valutapar med høyere ATR-indikatoravlesninger krever passende handelsjusteringer i henhold til høyere volatilitet. Wilder brukte Moving gjennomsnittet til å utjevne ATR-indikatoravlesningene, slik at ATR ser ut som vi vet det: Slik leser du ATR-indikatoren Under flere volatile markeder flytter ATR, under et mindre volatilt marked beveger ATR ned. Når prisbarene er korte betyr det at det var lite bakken dekket fra høy til lav i løpet av dagen, så vil Forex-forhandlere se ATR-indikatoren bevege seg lavere. Hvis prisbarene begynner å vokse og bli større, noe som representerer et større sant utvalg, vil ATR indikatorlinjen øke. ATR-indikatoren viser ikke en trend eller en trendvarighet. Slik handler du med ATR-standardinnstillinger (Average True Range) - 14. Wilder brukte daglige diagrammer og 14-dagers ATR for å forklare konseptet Gjennomsnittlig Trading Range. ATR-indikatoren (Average True Range) bidrar til å bestemme gjennomsnittsstørrelsen på det daglige tradingområdet. Med andre ord, det forteller hvor volatilt markedet er, og hvor mye flytter det fra ett punkt til et annet i løpet av handelsdagen. ATR er ikke en ledende indikator, betyr at den ikke sender signaler om markedsretning eller varighet, men det måler en av de viktigste markedsparametrene - prisvolatilitet. Forex Traders bruker gjennomsnittlig True Range indikator for å bestemme den beste posisjonen for deres trading Stoppordrer - slik stopper at med hjelp av ATR vil korrespondere med den mest faktiske markedsvolatiliteten. Når markedet er flyktig, ser handelsfolk etter bredere stopp for å unngå å bli stoppet ut av handelen med noen tilfeldig markedsstøy. Når volatiliteten er lav, er det ingen grunn til å sette store handelshandlere og fokusere på strammere stopp for å få bedre beskyttelse for sine handelsposisjoner og akkumulerte overskudd. La oss ta et eksempel: EURUSD og GBPJPY par. Spørsmålet er: ville du sette samme avstand Stopp for begge par Sannsynligvis ikke. Det ville ikke være det beste valget hvis du velger å risikere 2 på kontoen i begge tilfeller. Hvorfor EURUSD beveger seg i gjennomsnitt 120 pips om dagen mens GBPJPY lager 250-300 pips daglig. Lige avstandsstopp for begge par vil bare være fornuftig. Slik setter du stopper med ATR-indikator (Average True Range) Se på ATR-verdier og sett stopper fra 2 til 4 gangs ATR-verdi. Lar se på skjermbildet nedenfor. Hvis vi for eksempel angir Kort handel på det siste stearinlyset og velger å bruke 2 ATR-stopp, tar vi en nåværende ATR-verdi, som er 100, og multipliserer den med 2. 100 x 2 200 pips (En nåværende Stopp av 2 ATR) Slik beregner du gjennomsnittlig True Range (ATR) Ved å bruke en enkel rekkeviddeberegning var det ikke effektivt å analysere utviklingen i markedssvingninger, og dermed har Wilder utjevnet True Range med et bevegelig gjennomsnitt og vi har et gjennomsnittlig True Range. ATR er det bevegelige gjennomsnittet for TR for gi perioden (14 dager som standard). Sannt område er den største verdien av de følgende tre ligningene: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Hvor: TR - ekte rekkevidde H - dagens høye L-dagers lave Cl - yesterdays lukk Normal dager beregnes i henhold til til den første ligningen. Dager som åpnes med et oppadgående gap, beregnes med ligning 2, hvor volatiliteten til dagen måles fra høy til forrige lukk. Dager som åpnes med et nedadgående gap vil bli beregnet ved å bruke ligning 3 ved å subtrahere forrige lukke fra dagene lave. ATR-metode for filtrering av oppføringer og unngår pris Whipsaws ATR måler volatilitet, men produserer i seg selv aldri kjøps - eller selgesignaler. Det er en hjelpende indikator for et godt tilpasset handelssystem. For eksempel har en forhandler et breakout system som forteller hvor du skal gå inn. Ville det ikke vært fint å vite om sjansene til profitt er veldig høye, mens muligheten for whipsaw er veldig lav Ja, det ville vært veldig fint faktisk. ATR indikator er mye brukt i mange handelssystemer for å måle akkurat det. Hvordan kan vi ta et breakout-system som utløser en oppføring Kjøp bestilling når markedet bryter over sin forrige dag høy. La oss si dette høye var på 1.3000 for EURUSD. Uten noen filtre vi ville kjøpe på 1.3002, men risikerer vi å være whipsawed Ja, vi er. Med ATR-filterhandlere følger neste trinn: - måle ATR for de foregående 14 dagene (standard) eller 21 dager (en annen foretrukket verdi) - for eksempel har vi funnet at EURUSD 14 dagers ATR står på 110 pips. - vi velger å gå inn på breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - nå, i stedet for å rushing inn på en breakout og risikere å bli pisket, går vi inn på 1.3000 22 pips 1.3022 - vi gir opp noen første pips på en breakout, men vi har tatt et ekstra tiltak for å unngå å bli whipsawed i en blink ATR for støtteresistansnivåkryss. Samme tilnærming som for overmetoden med whipsaw-filtre, gjelder innføringer etter at en trendlinje eller et horisontalt støttestøttenivå er brutt. I stedet for å skrive inn her og nå uten å vite om nivået vil holde eller gi opp, bruker handelsfolk ATR-basert filter. Hvis for eksempel støttenivået brytes ved 1.3000, kan man selge ved 20 ATR under breakout-linjen. ATR for bakre stopp En annen vanlig tilnærming til å bruke ATR-indikatoren er ATR-baserte bakstopp, også kjent som volatilitetsstopp. Her kan 30, 50 eller høyere ATR-verdi brukes. Ved å bruke samme rekkevidde på 110 pips for EURUSD, hvis vi velger å sette 50 ATR bakoverstopp, blir det plassert prisen på avstanden på: 110 x 50 55 pips. ATR-baserte indikatorer for MT4 På grunn av den høye populariteten til ATR-volatiliteten slutter å studere, legger handelsmenn raskt teorien til å øve ved å skape tilpassede Forex-indikatorer for Metatrader 4 Forex-plattformen: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright kopi Forex-indikatorerAnvendt True Range-regneark 038 Opplæringsprogram Oppdag hvordan handelsfolk bruker gjennomsnittlig sann rekkevidde som en stopp-indikator ved kjøp av forsterkningsstrategier, og lær hvordan det beregnes i Excel. Et lager8217s rekkevidde er forskjellen mellom maksimum og minimumspris på en enkelt dag, og brukes ofte som indikator for volatilitet. Men handel stoppes ofte hvis prisene øker eller reduseres med en stor mengde på en enkelt dag. Dette observeres noen ganger i varehandel, og kan føre til et gap mellom åpnings - og sluttpriser mellom to påfølgende dager. Et daglig utvalg vil ikke nødvendigvis fange opp denne informasjonen. J. Welles Wilder introduserte sant utvalg og gjennomsnittlig sant utvalg i 1978 for bedre å beskrive denne oppførselen. Det sanne området fanger forskjellen mellom lukkings - og åpningspriser mellom to påfølgende dager. Sant område er det største av forskjellen mellom i går8217s nær og i dag8217 er lav forskjellen mellom i går8217s nær og i dag8217s høy forskjellen mellom today8217s høy og today8217s lav Den opprinnelige verdien av ekte rekkevidde er rett og slett den daglige høye minus det daglige lave. Det gjennomsnittlige sanne området (ATR) er et eksponentielt n-dagers gjennomsnitt. og kan tilnærmet ved denne ligningen. hvor n er vinduet i det bevegelige gjennomsnittet (vanligvis 14 dager) og TR er det sanne området. ATR er vanligvis initialisert (ved t 0) med et n-dagers etterfølgende gjennomsnitt av TR. Gjennomsnittlig sant utvalg angir ikke retningen til markedet, men bare volatiliteten. Ligningen gir den siste prisbevegelsen større betydning, og den brukes til å måle markedssentimentet. Det brukes vanligvis til å analysere risikoen for å ta en bestemt posisjon i markedet. En måte å gjøre dette på er å forutse daglige bevegelser basert på historiske verdier av ATR, og gå inn eller ut av markedet tilsvarende. For eksempel kan et daglig stopptap settes til 1,5 eller 2 ganger det gjennomsnittlige sanne området. Dette gir en aktiv prisfrihet til å variere naturlig på en handelsdag, men stiller fortsatt en rimelig utgangsposisjon. Videre, hvis det historiske gjennomsnittlige sanne omfanget avtaler mens prisene trender oppover, kan dette tyde på at markedssentimentet kan slå. Kombinert med Bollinger Bands. gjennomsnittlig sant utvalg er et effektivt verktøy for volatilitetsbaserte handelsstrategier. Beregn gjennomsnittlig True Range i Excel Dette Excel-regnearket bruker daglige aksjekurser for BP for de fem årene fra 2007 (lastet ned med dette regnearket). Regnearket er fullt annotert med ligninger og kommentarer for å hjelpe din forståelse. Det følgende regnearket har imidlertid mye mer smarts. Den automatiserer automatisk det gjennomsnittlige sanne området, den relative styrkeindeksen og den historiske volatiliteten fra data som den automatisk laster ned fra Yahoo Finance. Du skriver inn følgende informasjon: en aksjekrysser en start - og sluttdatoberegningsperiode for ATR, RSI og historisk volatilitet. Etter å ha klikket på en knapp, citerer regnearknedlastningsbeholdningen fra Yahoo Finance (spesielt de daglige åpne, lukkede, høye og lave prisene mellom de to datoene). Det plotter da det gjennomsnittlige sanne omfanget og den historiske volatiliteten. It8217s veldig enkelt å bruke I8217d elsker å høre hva du synes, eller hvis du har noen forbedringer som du liker. 11 tanker om ldquo Gjennomsnittlig True Range-regneark 038 Tutorial rdquo Som Free Spreadsheets Master Knowledge Base Siste PostsAverage True Range (ATR) Gjennomsnittlig True Range (ATR) Innledning Utviklet av J. Welles Wilder, Average True Range (ATR) er en indikator på at måler volatilitet. Som med de fleste av sine indikatorer, designet Wilder ATR med råvarer og daglige priser i tankene. Varene er ofte mer volatile enn aksjer. De var ofte utsatt for hull og begrense bevegelser, som oppstår når en vare åpner opp eller ned sin maksimale tillatte bevegelse for økten. En volatilitetsformel basert bare på høyt lavt utvalg vil ikke fange volatilitet fra gap eller grensebevegelser. Wilder opprettet gjennomsnittlig True Range for å fange denne manglende volatiliteten. Det er viktig å huske at ATR ikke gir en indikasjon på prisretning, bare volatilitet. Wilder har ATR i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Denne boken inneholder også Parabol SAR, RSI og Directional Movement Concept (ADX). Til tross for å være utviklet før datasalderen, har Wilder039s indikatorer stått tidstesten og forblir ekstremt populær. True Range Wilder startet med et konsept kalt True Range (TR). som er definert som den største av følgende: Metode 1: Nåværende Høye, mindre nåværende Lav Metode 2: Nåværende Høye, mindre forrige Lukk (absolutt verdi) Metode 3: Gjeldende Lav mindre forrige Lukk (absolutt verdi) Absoluttte verdier brukes til å sikre positive tall. Tross alt var Wilder interessert i å måle avstanden mellom to punkter, ikke retningen. Hvis den nåværende perioden039s høye er over den forrige perioden039s høye og den lave er under den tidligere perioden039s lave, vil den nåværende perioden039s høye lave rekkevidde bli brukt som True Range. Dette er en utvendig dag som vil bruke Metode 1 til å beregne TR. Dette er ganske rett frem. Metode 2 og 3 brukes når det er et mellomrom eller en innvendig dag. Et gap oppstår når den forrige lukkingen er større enn den nåværende høye (signaliserer et potensielt gap ned eller grensebevis) eller den forrige lukkingen er lavere enn den nåværende lave (signalerer et potensielt gap opp eller grensebevis). Bildet nedenfor viser eksempler på når metodene 2 og 3 passer. Eksempel A: Et lite highlow-område dannet etter et gap opp. TR er den absolutte verdien av forskjellen mellom nåværende høy og forrige lukk. Eksempel B: Et lite highlow-område dannet etter et gap ned. TR er den absolutte verdien av forskjellen mellom nåværende lav og forrige lukk. Eksempel C: Selv om dagens lukk er innenfor det forrige highlow-området, er det nåværende highlow-området ganske lite. Faktisk er det mindre enn absoluttverdien av differansen mellom nåværende høy og forrige lukk, som brukes til å verdsette TR. Beregning Vanligvis er gjennomsnittlig True Range (ATR) basert på 14 perioder, og kan beregnes på en intradag, daglig, ukentlig eller månedlig basis. For dette eksempelet vil ATR være basert på daglige data. Fordi det må være en begynnelse, er den første TR-verdien ganske enkelt High minus Low, og den første 14-dagers ATR er gjennomsnittet av de daglige TR-verdiene de siste 14 dagene. Etter dette søkte Wilder å jevne dataene ved å inkorporere den tidligere perioden039s ATR-verdi. Klikk her for et Excel-regneark som viser starten på en ATR-beregning for QQQ. I regnearkseksemplet er den første True Range-verdien (.91) lik High minus Low (gule celler). Den første 14-dagers ATR-verdien (.56)) ble beregnet ved å finne gjennomsnittet av de første 14 True Range-verdiene (blå celle). Etterfølgende ATR-verdier ble jevnet ved anvendelse av formelen ovenfor. Regnearkverdiene samsvarer med det gule området på tabellen under. Legg merke til hvordan ATR surged som QQQ kastet i mai med mange lange lysestaker. For de som prøver dette hjemme, gjelder et par forbehold. Først er ATR-verdiene avhengig av hvor du begynner. Den første True Range-verdien er bare den nåværende High minus den nåværende Low og den første ATR er et gjennomsnitt av de første 14 True Range-verdiene. Den virkelige ATR-formelen sparker ikke inn til dag 15. Likevel drar restene av disse to første beregningene seg for å påvirke ATR-verdiene litt. Regnearkverdier for en liten delmengde av data stemmer kanskje ikke overens med det som er sett på prisdiagrammet. Desimal avrunding kan også påvirke ATR-verdiene litt. Absolutt ATR ATR er basert på True Range, som bruker absolutte prisendringer. Som sådan reflekterer ATR volatiliteten som absolutt nivå. Med andre ord, er ATR ikke vist som en prosentandel av nåværende lukk. Dette betyr at lave priser aksjer vil ha lavere ATR verdier enn høy pris aksjer. For eksempel vil en 20-30-sikkerhet ha mye lavere ATR-verdier enn en 200-300-sikkerhet. På grunn av dette er ATR-verdier ikke sammenlignbare. Selv store prisbevegelser for en enkelt sikkerhet, som en nedgang fra 70 til 20, kan gjøre langsiktige ATR-sammenligninger upraktiske. Figur 4 viser Google med dobbeltsyste ATR-verdier, og figur 5 viser Microsoft med ATR-verdier under 1. Til tross for forskjellige verdier, har ATR-linjene tilsvarende. Konklusjoner ATR er ikke en retningsindikator, for eksempel MACD eller RSI. I stedet er ATR en unik volatilitetsindikator som gjenspeiler graden av interesse eller disinterest i et trekk. Sterke trekk, i begge retninger, blir ofte ledsaget av store områder eller store True Ranges. Dette gjelder spesielt i begynnelsen av et trekk. Uinspirerende trekk kan ledsages av relativt smale områder. Som sådan kan ATR brukes til å validere entusiasmen bak et trekk eller en breakout. En bullish reversering med en økning i ATR vil vise sterk kjøpstrykk og styrke reverseringen. En bearish support pause med en økning i ATR vil vise sterkt salgstrykk og styrke støtten pause. SharpCharts Oppført som gjennomsnittlig True Range, er ATR på indikatorens rullegardinmeny. Parameterboksen til høyre for indikatoren inneholder standardverdien, 14, for antall perioder som brukes til å glatte dataene. For å justere tidsinnstillingen, merker du standardverdien og angir en ny innstilling. Wilder brukte ofte 8 periode ATR. SharpCharts tillater også brukere å plassere indikatoren over, under eller bak prisplottet. Et glidende gjennomsnitt kan legges til for å identifisere oppturer eller nedturer i ATR. Klikk på avanserte alternativer for å legge til et glidende gjennomsnitt som en indikatoroverlegg. Klikk her for et live-eksempel på ATR. Stocks amp Commodities Magazine Artikler: Gjennomsnittlig True Range (ATR) Gjennomsnittlig True Range er en teknisk analyseindikator som måler prisendringens volatilitet. Det ble utviklet av J. Welles Wilder Jr. for råvaremarkedsanalyse. Indikatoren sier ingenting om trendstyrke eller retning i stedet, det viser bare volatilitetsnivået. Beregning True Range Før du går til gjennomsnittlig sann rekkeviddeberegning, er det nødvendig å beregne ekte rekkevidde. True range beregnes ved hjelp av følgende formel: Hvor TR mdash sant område for perioden t, High t mdash pris Høy for perioden t, Lav t mdash pris Lav for perioden t, Lukk t minus 1 mdash pris Lukk for perioden ( t minus 1), maks () mdash maksimal verdi utvalg funksjon, abs () mdash absolutt verdi beregning funksjon. Formelen er oversatt til: Hvor min () mdash minimum verdi valg funksjon. Gjennomsnittlig verdi Gjennomsnittlig sant rekkevidde for et gitt antall perioder kan beregnes etter å ha beregnet sanne verdi for alle perioder. Det populære antall perioder for ATR er 7 (foreslått av indikatorens forfatter i sin bok Nye konsepter i tekniske handelssystemer) og 14 (brukt for eksempel i MetaTrader standardinnstillinger). Prinsippet om eksponentiell glidende gjennomsnittlig beregning er anvendt: Følgende diagram viser gjennomsnittlig sant rekkevidde (cyan linje nedenfor) for EURUSD-prisen (vist ovenfor). Standard gjennomsnittlig True Range-indikator fra MetaTrader 5-handelsplattformen med perioden satt til 14 brukes til beregning. Søknad Som indikatorens matematiske formel antyder, kan gjennomsnittlig sant område ikke brukes til handelssignaler alene. ATR viser ingen trends styrke eller retning. En forhandler kan bruke den som en prisvolatilitetsmåler og deretter bruke denne informasjonen i handel: Noen handelsstrategier krever høy (scalping, grid) eller lav volatilitet (trend trading). Gjennomsnittlig ekte rekkevidde kan bidra til å måle det, både i automatiske og i manuelle modus. Det er viktig å huske at indikatorens verdier er relative, men absolutte og dermed bør sammenlignes med verdiene som er avledet fra det samme handelsinstrumentet og ikke til noen bestemt fast terskel. ATR kan brukes som en stopp-tap verdi fordi prisavvik for en rekke pips større enn tidsperiode39s gjennomsnittlige rekkevidde er definitivt en signifikant endring i prisens oppførsel. For eksempel kan et slikt stopp-tap brukes til intradaghandel, mens ATR beregnes på daglig diagram. ATR Trailer sakkyndig rådgiver er basert på ATR som sitt etterspente stopp. ATR kan også brukes som et potensielt stoppfall i handelssystemer. Det brukes i posisjonstørrelsen for strategier som ikke angir stopptapordre. I dette tilfellet er den potensielle tapsstørrelsen begrenset av dagens volatilitet. Avhengighet av Periodehandlere bør forstå at gjennomsnittlige ekte verdiverdier ikke øker direkte med det økende tidsnummeret (for eksempel fra 7 til 14). Å øke antall perioder for beregning fører til bedre utjevning av indikatoren (støyfjerning) og økt lagmdash, dvs. tiden mellom den faktiske volatilitetsendringen og indikatorverdien endres). Samtidig kan endring av selve perioden (tidsramme) føre til en vesentlig endring i den beregnede indikatorverdien da prisendringsområdet er avhengig av lengden på dette området (for eksempel en dag eller en uke).
No comments:
Post a Comment